Hon föddes i Melbourne runt 1959 (olika uppgifter om födelseåret cirkulerar) och var en del av stadens levande post-punk-scen. Där träffade hon sångaren Nick Cave 1977 och de var ett par under en period. Tillsammans skrev de bland annat låten "A dead song" till new wave-gruppen The birthday party, som Cave var sångare i.
Anita Lane var ett tag även medlem i bandet Nick Cave and The Bad Seeds, och skrev bland annat texten till deras låtar "From her to eternity" och "Stranger than kindness".
Hon släppte också flera soloalbum, som "Dirty pearl" (1993) och "Sex o' clock" (2001). Det har sagts om Lane att hon var före sin tid i utforskandet av kvinnlig sexualitet och att hon kan jämföras med artister som Lana del Rey.
Efter nyheten om hennes död har kondoleanser spridits på sociala medier. Susie Cave, fru till Nick Cave, skriver på Instagram: "Darling Anita. Vi älskar dig så mycket", följt av texten till Nick Caves låt "Sad waters".