Flygblad från en nazistisk organisation har lämnats på platsen.
Polisen utreder händelsen.
Justitieminister Nick Hækkerup (S) kallar det inträffade för "upprörande och djupt skamligt", skriver nyhetsbyrån Ritzau.
– Det är fullständigt förkastligt att vi återigen bevittnar att begravningsplatser skändas, säger han.